Martingales et chaînes de Markov

Nouvelle édition entièrement revue et augmentée. Cet ouvrage a pour origine le
cours de processus aléatoires de la maîtrise de mathématiques de l'Université
Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI) que les auteurs ont dispensé pendant
plusieurs années. L'objectif est d'initier le lecteur à la théorie des
martingales et des chaînes de Markov par la pratique d'exercices. Chaque
chapitre commence par un exposé concis mais complet des principaux résultats,
avec l'essentiel des démonstrations. Tous les exercices et les problèmes (une
centaine au total) sont corrigés de façon détaillée. Les problèmes apportent
des compléments permettant au lecteur d'approfondir ses connaissances et
d'aborder d'autres développements et applications. Tout en ouvrant une porte
vers les troisièmes cycles spécialisés, cet ouvrage est principalement destiné
aux étudiants de deuxième cycle et aux candidats de l'agrégation.