Processus stochastiques et filtrage de Kalman (coll. Traitement du signal)

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent trouver rapidement les
fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques,
notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements
orthogonaux et l'intégrale de Wiener leur permettront d'aborder le filtrage
optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant
alourdir les développements mathématiques qui s'y réfèrent.